Skuad The Gunners itu tewas 0-1 kepada Southampton malam tadi dan harapan mereka untuk mempertahankan kejuaraan itu musnah dalam pusingan keempat.
Arsenal beraksi tanpa ketua pasukan, Aubameyang, yang meninggalkan pasukan itu beberapa jam sebelum sepak mula berikutan masalah peribadi.
Di sebalik laporan bahawa pemain tengah menyerang Real Madrid, Martin Odegaard, akan menyertai pasukan itu dalam masa terdekat, Arteta kecewa dengan penyingkiran pasukannya.
"Amat menyedihkan untuk tersinkir daripada kejohanan ini," katanya kepada BT Sport.
"Kecewa apabila tersingkir dan dengan cara kami dibolosi.
"Kami sedang mengkaji pasaran pemain dan melihat apa yang boleh kami lakukan," katanya.
Kedua-dua pasukan itu akan kembali bertemu di Stadium St Mary dalam aksi Liga Perdana Inggeris (EPL) Selasa ini dan Arteta tdak pasti sama ada Aubameyang akan kembali untuk perlawanan itu atau tidak.
"Saya tidak tahu, dia perlu menyelesaikan isu itu dan melihat bagaimana ia berevolusi," kata pengurus Arsenal itu dalam sidang media.
"Kami berada di sini, kami akan memberikan sokongan kepadanya.
"Dia perlu mengambil masa seperti yang diperlukannya kerana itulah keutamannya buat masa ini," katanya.
1902 - Southampton have eliminated the holders of the #FACup for the first time since beating Spurs in 1901-02. Saints ended up reaching the final that season, losing to Sheffield United. Marching. #SOUARS
— OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2021
Gol sendiri Gabriel Magalhaes dalam babak pertama sudah cukup untuk menyingkirkan Arsenal di mana Arteta berasakan pasukannya itu beraksi lebih baik dalam kedua.
"Kami ada masalah dalam babak pertama dan melakukan kesilapan sendiri akibat daripada tekanan yang mereka lakukan.
"Dalam babak kedua, kami memperoleh dua atau tiga peluang terbaik tetapi ia tidak cukup. Ia perlawanan yang setara.
"Dalam babak pertama, mereka memenangi banyak bola kedua. dalam babak kedua, kami mempamerkan lebih kualiti. Kami menjadi lebih dominan dan mencipta banyak peluang tetapi ia masih belum cukup," katanya lagi.