Penjaga gol England, Jordan Pickford, diatasi buat pertama kali dalam kejohanan apabila Mikkel Damsgaard menyempurnakan sepakan percuma.
Ia memaksa penyokong Three Lions berdepan kebimbangan -- satu lagi kekecewaan dalam kejohanan utama termasuk ketika mereka mengalami kekalahan kepada Croatia dalam Piala Dunia 2018.
Tetapi kapten Denmark, Simon Kjaer, menjaringkan gol sendiri selepas diberikan tekanan oleh Raheem Sterling sebelum tamat separuh masa pertama. England terus menghimpit tekanan bagi baki perlawanan namun diheret hingga ke masa tambahan sebelum Sterling meraih sepakan penalti.
Kasper Schmeichel menafikan percubaan Harry Kane sebelum kapten England itu berjaya menampan masuk bagi menghantar pasukannya ke final buat pertama kali sejak 1966.
"Saya sangat bangga dengan para pemain. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk penyokong England, mereka sungguh luar biasa sepanjang perlawanan," kata Southgate kepada ITV.
"Kami memberitahu para pemain bahawa mereka akan menunjukkan ketahanan dan bangkit daripada ketinggalan , dan kami berjaya melakukannya.
"Saya berasa kami perlu beraksi ke tahap yang lebih tinggi untuk mendapatkan kemenangan. Denmark sebuah pasukan yang berkualiti, mereka menimbulkan banyak masalah kepada kami.
"Apabila anda menantikan begitu lama untuk mara ke final, diberikan keluar pengalaman pemain di peringkat antarabangsa, mereka telah melakukan tugas dengan baik.
"Perkara paling menyenangkan adalah kami memberikan negara dan penyokong malam yang cukup indah, perjalanan diteruskan dan kami akan beraksi di final.
"Kami telah dikecewakan di Moscow dan kali ini kami berjaya memastikan kemenangan berpihak England."
55 - England have reached their first major tournament final in 55 years, since winning the 1966 World Cup on home soil. It's the longest gap between final appearances for any European nation in the history of the two competitions. Jubilation. #ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/e333IaLOGQ
— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021