The Three Lions dibolosi jaringan pertama dalam kejohanan ketika aksi separuh akhir, sepakan percuma Mikkel Damsgaard gagal ditampan keluar Jordan Pickford.
Bagaimanapun, England menyamakan kedudukan tidak lama kemudian, memaksa Simon Kjaer menjaringkan gol sendiri, sebelum kemenangan 2-1 dimutlakkan Harry Kane dalam masa tambahan.
Henderson gembira dengan cara di mana rakan senegaranya bertindak balas menjelang aksi final bertemu Itali.
"Ia merupakan jaringan yang cantik, sepakan percuma yang menakjubkan," katanya. "Tetapi saya berasakan setiap pemain bertindak balas dengan baik, dengan apa yang telah berlaku. Anda dibolosi tetapi cara anda bangkit itu sungguh baik sekali.
"Kami berjaya kembali dalam perlawanan dengan segera jadi ia adalah tempoh yang sangat penting dalam perlawanan."
Kemenangan England ke atas Denmark menjadikan mereka pertama mereka dalam final kejohanan utama sejak menjulang Piala Dunia 1966.
Tetapi Henderson, pemain gantian dalam masa tambahan, belum berpuas hati dengan pencapaian pasukan setakat ini, dan dia mahu memastikan skuad kendalain Gareth Southgate menjulang trofi awal pagi Isnin ini.
"Ia sungguh bermakna buat kami sebagai pasukan dan negara untuk mara ke final buat pertama kali sejak bertahun lamanya," katanya kepada beIN Sports.
"Ia adalah perasaan yang sukar untuk dipercayai, tetapi pada penghujungnya, kami masih belum memperoleh apa-apa, satu lagi perlawanan yang dipamerkan dengan aksi terbaik dan cuba untuk memenanginya, perlawanan sukar berdepan Itali.
"Kami mengetahui kemampuan mereka, ini adalah ujian yang sukar bagi kami tetapi kami yakin dapat menunjukkan prestasi yang terbaik."